Сравнение SWKRX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.53% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции SWKRX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 4.49% против 3.00% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и SCLAX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
SWKRX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
SWKRX
SCLAX
Сравнение SWKRX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.96 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.75 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.24 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 9.02 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.01 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.10 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и SCLAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и SCLAX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.95% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и SCLAX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -5.59% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -2.32% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -5.59% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -5.59% | -15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -1.84% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -1.15% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.58% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и SCLAX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.19% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 2.01% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 2.66% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 3.07% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 2.75% | +4.28% |