Сравнение SWKRX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.06% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 4.44% против 8.27% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 4.44%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и IOEZX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
SWKRX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
SWKRX
IOEZX
Сравнение SWKRX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.28 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.84 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.62 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 6.69 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.28 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.39 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и IOEZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и IOEZX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.97% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и IOEZX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -56.15% | +35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -11.71% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -21.47% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -38.12% | +17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -4.99% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -8.64% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.84% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и IOEZX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.37%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 4.25% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 8.69% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 15.56% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 13.90% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 16.44% | -9.41% |