Сравнение SWK с PG
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SWK returned -0.15%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -0.15% против 8.96% соответственно.
SWK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 8.83%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -13.22%
- 10 лет*
- -0.15%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам SWK и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 15.04% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between SWK and PG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SWK:
$2.65
PG:
$5.23
SWK:
31.61
PG:
28.63
SWK:
0.84
PG:
4.20
SWK:
$15.13B
PG:
$86.72B
SWK:
$4.52B
PG:
$43.64B
SWK:
$1.39B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. PG — Ранг доходности на риск
SWK
PG
Сравнение SWK c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.37 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -0.68 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и PG
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -54.25% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -15.52% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -21.15% | -27.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.86% | -23.77% | -46.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -23.77% | -47.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.51% | -13.29% | -41.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -12.16% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 8.80% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и PG
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 6.99% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 15.01% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 18.78% | +19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.71% | 17.82% | +19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 19.05% | +17.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и PG
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.97% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и PG
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and PG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (10.14%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs PG's -54.25%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор