Сравнение SWJRX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.09% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 5.17% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.07% против 16.02% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.07%
WWWEX
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и WWWEX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
SWJRX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
SWJRX
WWWEX
Сравнение SWJRX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.30 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 0.53 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.30 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 0.74 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.30 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.24 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и WWWEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и WWWEX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности WWWEX в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.31% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.45% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и WWWEX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -82.60% | +56.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -12.14% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -26.94% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -36.00% | +15.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -9.29% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -41.55% | +37.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 4.85% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и WWWEX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 2.33%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 5.99% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 14.18% | -10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 18.30% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 19.90% | -11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 19.12% | -10.55% |