PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWJRX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWJRX с TSAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWJRX (Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout) and TSAIX (TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SWJRX returned 5.24%/yr vs 12.03%/yr for TSAIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SWJRX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for TSAIX.

Доходность

Сравнение доходности SWJRX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWJRX показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.24% против 12.03% соответственно.

SWJRX

1 день
0.18%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.82%
1 год
14.22%
3 года*
9.87%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.24%

TSAIX

1 день
0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.38%
1 год
26.69%
3 года*
19.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWJRX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		6.49%12.17%3.83%8.79%-12.81%9.23%5.32%16.40%-6.31%10.80%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		10.64%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Correlation

The correlation between SWJRX and TSAIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г.

0.84

Over the past year, the correlation between SWJRX and TSAIX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с SWJRX:
SWJRX с SWKRXSWJRX с SWLRXSWJRX с SWVXXSWJRX с SCHDSWJRX с VWINXSWJRX с PIMIXSWJRX с SWPPX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с IBALXTSAIX с AMBFXTSAIX с FKINXTSAIX с SIFAX

Доходность на риск

SWJRX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWJRX
Ранг доходности на риск SWJRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWJRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWJRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWJRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWJRX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWJRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWJRX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWJRXTSAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.11

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.93

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.65

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

11.60

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWJRX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWJRX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWJRX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWJRXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.72

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SWJRX и TSAIX

Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и TSAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWJRXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-34.58%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-10.28%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-17.29%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-28.28%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-34.58%

+13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-4.92%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.34%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SWJRX и TSAIX

Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 1.65%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWJRXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.72%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

10.26%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.66%

12.92%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

16.25%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

17.65%

-9.07%

Сравнение комиссий SWJRX и TSAIX

SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWJRX и TSAIX

Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности TSAIX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		4.68%4.78%4.94%4.80%8.67%3.62%2.49%5.36%3.47%2.93%6.05%6.80%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		6.67%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Часто задаваемые вопросы

SWJRX and TSAIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSAIX has higher volatility (3.72%) compared to SWJRX (1.65%). In terms of maximum drawdown, SWJRX dropped -25.61% vs TSAIX's -34.58%.

SWJRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWJRX и TSAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор