Сравнение SWJRX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.47% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции SWJRX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.11% против 3.00% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SCLAX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
SWJRX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
SWJRX
SCLAX
Сравнение SWJRX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.96 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.75 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.24 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 9.02 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.96 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.01 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.10 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.96 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SCLAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SCLAX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.29% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SCLAX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -5.59% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -2.32% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -5.59% | -15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -5.59% | -15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -1.84% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -1.15% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.58% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SCLAX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.19% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 2.01% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 2.66% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 3.07% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 2.75% | +5.82% |