Сравнение SWJRX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.47% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SWJRX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.11% против 0.87% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и QBDSX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
SWJRX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
SWJRX
QBDSX
Сравнение SWJRX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.60 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.87 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.89 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 3.43 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.60 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.15 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и QBDSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и QBDSX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.29% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и QBDSX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -18.38% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -3.09% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -7.40% | -13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -18.38% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -8.41% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -6.83% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.80% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и QBDSX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.40% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 2.77% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 3.77% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 4.32% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 5.26% | +3.31% |