Сравнение SWJRX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.09% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.07% против 8.27% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.07%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и IOEZX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
SWJRX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
SWJRX
IOEZX
Сравнение SWJRX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.28 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.84 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.62 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 6.69 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и IOEZX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.31% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и IOEZX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -56.15% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -11.71% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -21.47% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -38.12% | +17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -4.99% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -8.64% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.84% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и IOEZX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 2.33%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 4.25% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 8.69% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 15.56% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 13.90% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 16.44% | -7.87% |