Сравнение SWJRX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.09% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWJRX имеют среднегодовую доходность 5.07%, а акции BERIX немного отстают с 4.99%.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.07%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и BERIX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
SWJRX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
SWJRX
BERIX
Сравнение SWJRX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.54 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.26 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.62 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 17.20 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.54 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.07 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и BERIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и BERIX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.31% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и BERIX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -20.34% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -2.95% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -15.73% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -20.34% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -1.25% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -2.60% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.79% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и BERIX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 1.47% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 4.28% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 5.38% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 5.94% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 6.00% | +2.57% |