Сравнение SWISX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Index Fund (SWISX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SWISX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWISX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.90% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SWISX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.56% соответственно.
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
EPDPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWISX и EPDPX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
SWISX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
SWISX
EPDPX
Сравнение SWISX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWISX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.78 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.30 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.53 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.04 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 16.67 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWISX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.78 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.03 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SWISX и EPDPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и EPDPX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности EPDPX в 5.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.83% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок SWISX и EPDPX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWISX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -39.21% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -10.96% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -21.06% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -33.34% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -9.40% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -11.30% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.66% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и EPDPX
Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWISX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.49% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.41% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 16.13% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 14.03% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 14.86% | +1.93% |