Сравнение SWIRX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWIRX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | -1.29% | 16.49% | 11.73% | 17.92% | -17.91% | 14.21% | 14.05% | 21.85% | -8.24% | 19.13% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции SWIRX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.68% против 4.81% соответственно.
SWIRX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.68%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и TDIFX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWIRX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
SWIRX
TDIFX
Сравнение SWIRX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWIRX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.07 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.47 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 6.12 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWIRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.96 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.00 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и TDIFX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 6.91% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и TDIFX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWIRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -12.21% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -2.84% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -12.21% | -16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.70% | -12.21% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -1.83% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -1.77% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.84% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и TDIFX
Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWIRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 1.51% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 2.32% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 4.34% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 5.89% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 5.05% | +8.42% |