Сравнение SWIRX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWIRX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | -3.23% | 16.49% | 11.73% | 17.92% | -17.91% | 14.21% | 14.05% | 21.85% | -8.24% | 19.13% |
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью -1.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWIRX имеют среднегодовую доходность 8.46%, а акции SWISX немного впереди с 8.51%.
SWIRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.46%
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и SWISX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWIRX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWIRX
SWISX
Сравнение SWIRX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWIRX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.51 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 5.81 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWIRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.29 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и SWISX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и SWISX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности SWISX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 7.05% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и SWISX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWIRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -60.65% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -11.39% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -29.42% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.70% | -33.83% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -10.91% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -14.88% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.97% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 3.79%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWIRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 7.16% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 10.88% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 17.01% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 16.06% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 16.79% | -3.34% |