Сравнение SWIRX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWIRX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | -3.23% | 16.49% | 11.73% | 17.92% | -17.91% | 14.21% | 14.05% | 21.85% | -8.24% | 19.13% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции SWIRX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 8.46% против 3.87% соответственно.
SWIRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.46%
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и FFGZX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWIRX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
SWIRX
FFGZX
Сравнение SWIRX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWIRX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.51 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.12 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.99 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 8.42 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWIRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.51 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и FFGZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и FFGZX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 7.05% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и FFGZX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWIRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -14.94% | -26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -3.33% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -14.94% | -13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.70% | -14.94% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -3.09% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -2.29% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.79% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и FFGZX
Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWIRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 1.85% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 2.78% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 4.35% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 5.03% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 4.39% | +9.06% |