Сравнение SWHYX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHYX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHYX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHYX Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | -0.44% | 2.98% | 1.89% | 9.24% | -12.81% | 2.49% | 2.52% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 25.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHYX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%.
SWHYX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHYX и SWSSX
SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
SWHYX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWHYX
SWSSX
Сравнение SWHYX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHYX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.91 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.33 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 5.02 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHYX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.91 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SWHYX и SWSSX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHYX и SWSSX
Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHYX Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | 3.82% | 4.12% | 3.79% | 6.48% | 3.38% | 2.46% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWHYX и SWSSX
Максимальная просадка SWHYX за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHYX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHYX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -60.34% | +42.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -13.90% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -31.93% | +14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -11.00% | +8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -10.78% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.68% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHYX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) составляет 1.23%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SWHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHYX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 6.59% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 14.12% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 23.11% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 22.57% | -17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 24.03% | -19.65% |