Сравнение SWHRX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 6.98% против 8.84% соответственно.
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и SWISX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWHRX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWHRX
SWISX
Сравнение SWHRX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.86 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.92 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 7.37 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и SWISX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и SWISX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности SWISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и SWISX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -60.65% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -11.39% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -29.42% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -33.83% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -8.19% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -14.88% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.97% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 3.10%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 7.82% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 11.27% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 17.24% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 16.12% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 16.81% | -6.32% |