Сравнение SWHRX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 6.98% против 10.55% соответственно.
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и PLTZX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWHRX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
SWHRX
PLTZX
Сравнение SWHRX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.52 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.38 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 6.66 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и PLTZX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и PLTZX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и PLTZX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -34.01% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -11.51% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -26.79% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -34.01% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -6.04% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -4.67% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.38% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и PLTZX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 3.10%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 5.97% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 9.33% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 15.97% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 15.44% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 15.96% | -5.47% |