Сравнение SWHRX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции SWHRX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 6.98% против 3.95% соответственно.
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и FFGZX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWHRX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
SWHRX
FFGZX
Сравнение SWHRX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.65 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.33 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.23 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 9.26 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.65 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.90 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и FFGZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и FFGZX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и FFGZX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -14.94% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -3.33% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -14.94% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -14.94% | -11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -2.30% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -2.29% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.80% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и FFGZX
Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.06% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 2.89% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 4.42% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 5.04% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 4.39% | +6.10% |