Сравнение SWHGX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.64% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и VT
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
SWHGX vs. VT — Ранг доходности на риск
SWHGX
VT
Сравнение SWHGX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.90 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.92 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 8.83 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и VT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и VT
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и VT
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -50.27% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -11.84% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -26.38% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -34.24% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.97% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -7.08% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.57% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и VT
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.18% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 10.00% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 17.26% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 15.98% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 17.20% | -2.97% |