Сравнение SWHGX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции SWHGX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.54% против 7.28% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и TPDAX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
SWHGX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
SWHGX
TPDAX
Сравнение SWHGX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.18 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.82 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.59 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 13.57 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.18 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.96 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и TPDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и TPDAX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и TPDAX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -22.29% | -26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -7.58% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -17.58% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -22.29% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.97% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -4.94% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.01% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и TPDAX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.40% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.86% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 12.29% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 10.14% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 9.87% | +4.36% |