Сравнение SWHGX с SWVXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWVXX - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 27 авг. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и SWVXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и SWVXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 6.94% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.57% | 4.15% | 5.16% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 0.57%.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и SWVXX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWVXX в 0.34%.
Доходность на риск
SWHGX vs. SWVXX — Ранг доходности на риск
SWHGX
SWVXX
Сравнение SWHGX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | SWVXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 3.52 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 3.52 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 2.88 | -2.38 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и SWVXX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и SWVXX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности SWVXX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.61% | 4.06% | 5.02% | 4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и SWVXX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SWVXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | 0.00% | -49.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | 0.00% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | 0.00% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | 0.00% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.00% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и SWVXX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 0.00% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 0.75% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 1.14% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 1.09% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 1.09% | +13.14% |