Сравнение SWHGX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 0.11% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции SWHGX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.61% против 3.00% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 9.61%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и SCLAX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
SWHGX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
SWHGX
SCLAX
Сравнение SWHGX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.96 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.75 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.24 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 9.02 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.96 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.01 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.10 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.96 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и SCLAX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.58% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и SCLAX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -5.59% | -43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -2.32% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -5.59% | -20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -5.59% | -24.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -1.84% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -1.15% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.58% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и SCLAX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 1.19% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 2.01% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 2.66% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 3.07% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 2.75% | +11.48% |