Сравнение SWHGX с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.62% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и SCHV
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
SWHGX vs. SCHV — Ранг доходности на риск
SWHGX
SCHV
Сравнение SWHGX c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.64 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.48 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 6.91 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и SCHV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и SCHV
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и SCHV
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -37.08% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -11.93% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -19.78% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -37.08% | +7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.58% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -3.86% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.55% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и SCHV
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.13% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 8.08% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 15.42% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 14.48% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 16.91% | -2.68% |