Сравнение SWHGX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции SWHGX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.54% против 8.36% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и IOEZX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
SWHGX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
SWHGX
IOEZX
Сравнение SWHGX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.89 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.78 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 7.34 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и IOEZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и IOEZX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и IOEZX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -56.15% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -11.71% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -21.47% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -38.12% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.15% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -8.64% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.85% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и IOEZX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.38% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 8.72% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 15.55% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 13.90% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 16.44% | -2.21% |