Сравнение SWHFX с VGHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX).
SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHFX и VGHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHFX и VGHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -2.94% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | -3.02% | 19.72% | 9.10% | 5.51% | -1.00% | 12.82% | 12.62% | 22.99% | 1.07% | 19.64% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWHFX показывает доходность -2.94%, а VGHAX немного ниже – -3.02%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям VGHAX по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.49% соответственно.
SWHFX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.78%
VGHAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHFX и VGHAX
SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.
Доходность на риск
SWHFX vs. VGHAX — Ранг доходности на риск
SWHFX
VGHAX
Сравнение SWHFX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHFX | VGHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.75 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.13 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.36 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 3.42 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHFX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.75 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.60 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SWHFX и VGHAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHFX и VGHAX
SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 6.88% | 6.07% | 22.84% | 7.22% | 5.49% | 7.05% | 8.02% | 11.87% | 9.15% | 7.36% | 8.60% | 8.21% |
Просадки
Сравнение просадок SWHFX и VGHAX
Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и VGHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHFX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.10% | -36.85% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -9.19% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -16.92% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -27.17% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -6.01% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -5.61% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 3.67% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHFX и VGHAX
Текущая волатильность для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) составляет 5.00%, в то время как у Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHFX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.81% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 10.63% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 17.66% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 18.01% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.58% | -1.65% |