Сравнение SWHFX с SWVXX

С начала года, SWHFX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 0.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWVXX в 0.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWHFX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHFX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWHFX и SWVXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и SWVXX.

Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.