Сравнение SWGRX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWGRX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWGRX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | -2.00% | 11.78% | 7.90% | 12.46% | -14.56% | 7.50% | 11.47% | 15.05% | -3.79% | 7.68% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.44% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWGRX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.44%.
SWGRX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.57%
SWAGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWGRX и SWAGX
SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWGRX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWGRX
SWAGX
Сравнение SWGRX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWGRX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.42 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.75 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 4.95 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWGRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.00 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SWGRX и SWAGX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGRX и SWAGX
Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 9.05% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWGRX и SWAGX
Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWGRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -19.68% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -2.84% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -18.76% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -4.18% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -5.72% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.00% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWGRX и SWAGX
Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWGRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 1.66% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 2.70% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 4.48% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 6.06% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 5.13% | +3.63% |