PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWGRX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWGRX с FIRMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWGRX (Schwab Target 2015 Fund) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, SWGRX returned 6.12%/yr vs 4.21%/yr for FIRMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SWGRX charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.

Доходность

Сравнение доходности SWGRX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWGRX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у FIRMX с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции SWGRX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 6.12% против 4.21% соответственно.

SWGRX

1 день
0.09%
1 месяц
2.04%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.96%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.12%

FIRMX

1 день
0.20%
1 месяц
1.54%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.26%
1 год
10.41%
3 года*
7.59%
5 лет*
2.91%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWGRX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWGRX
Schwab Target 2015 Fund		4.55%11.78%7.90%12.46%-14.56%7.50%11.47%15.05%-3.79%10.76%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		4.04%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Correlation

The correlation between SWGRX and FIRMX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2008 г.

0.93

The correlation between SWGRX and FIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2015 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с SWGRX:
SWGRX с SWCRXSWGRX с SWPPXSWGRX с SPYSWGRX с FIKFXSWGRX с LTIUXSWGRX с TDIFXSWGRX с FNSHX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с VTINXFIRMX с SPYFIRMX с SPHDFIRMX с SCHDFIRMX с VOO

Доходность на риск

SWGRX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWGRX
Ранг доходности на риск SWGRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWGRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWGRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWGRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWGRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWGRX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWGRXFIRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.52

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.71

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.04

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

12.98

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWGRX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWGRX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWGRX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWGRXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

0.00

Просадки

Сравнение просадок SWGRX и FIRMX

Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, примерно равная максимальной просадке FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и FIRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWGRXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-33.73%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-3.44%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.12%

-4.96%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-16.11%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-16.11%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.71%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.81%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SWGRX и FIRMX

Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWGRXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.65%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

3.42%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

4.16%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

5.28%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

4.51%

+4.28%

Сравнение комиссий SWGRX и FIRMX

SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWGRX и FIRMX

Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности FIRMX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.09%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%
SWGRX
Schwab Target 2015 Fund		8.48%8.87%8.02%6.06%6.48%6.90%4.41%5.44%5.15%5.67%5.27%7.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SWGRX and FIRMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWGRX has higher volatility (1.91%) compared to FIRMX (1.65%). In terms of maximum drawdown, SWGRX dropped -34.83% vs FIRMX's -33.73%.

FIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWGRX и FIRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор