PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWERX с SWAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWERX с SWAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWERX (Schwab Target 2040 Fund) and SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both mutual funds - SWERX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWAGX is a Total Bond Market fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SWERX returned 8.20%/yr vs 0.01%/yr for SWAGX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SWERX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for SWAGX.

Доходность

Сравнение доходности SWERX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWERX показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 0.38%.

SWERX

1 день
0.19%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.28%
6 месяцев
9.85%
1 год
22.49%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.20%
10 лет*
10.19%

SWAGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.37%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWERX и SWAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		9.28%17.71%12.74%19.06%-18.57%15.65%14.44%23.01%-9.11%14.46%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.38%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%

Correlation

The correlation between SWERX and SWAGX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

0.09

Over the past year, SWERX and SWAGX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Fund

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с SWERX:
SWERX с SWDRXSWERX с TRRKXSWERX с QQQSWERX с SPYSWERX с SCHRSWERX с VOOSWERX с BKLC
Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с FXNAX

Доходность на риск

SWERX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWERX
Ранг доходности на риск SWERX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWERX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWERX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWERXSWAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.31

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.00

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.73

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

5.25

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWERX vs. SWAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWERX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SWAGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWERX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWERXSWAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.31

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.00

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SWERX и SWAGX

Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и SWAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWERXSWAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.24%

-19.68%

-28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-3.05%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-6.14%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-18.76%

-11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.38%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.68%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.00%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SWERX и SWAGX

Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWERXSWAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.35%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

2.93%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

4.02%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

6.08%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

5.12%

+9.72%

Сравнение комиссий SWERX и SWAGX

SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWERX и SWAGX

Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности SWAGX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		4.13%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		6.58%7.19%5.00%3.83%8.31%6.96%3.33%7.69%8.57%4.13%6.76%10.85%

Часто задаваемые вопросы

SWERX and SWAGX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWERX has higher volatility (2.93%) compared to SWAGX (1.35%). In terms of maximum drawdown, SWERX dropped -48.24% vs SWAGX's -19.68%.

SWERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWERX и SWAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор