PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWERX с SWAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWERX с SWAGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Доходность

Сравнение доходности SWERX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWERX и SWAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		-3.60%17.71%12.74%19.06%-18.57%15.65%14.44%23.01%-9.11%14.46%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.44%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, SWERX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.44%.

SWERX

1 день
-0.21%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.92%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.01%

SWAGX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.81%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Fund

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с SWERX:
SWERX с SWDRXSWERX с TRRKXSWERX с SPYSWERX с QQQSWERX с VOOSWERX с SCHRSWERX с BKLC
Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с SWISX

Сравнение комиссий SWERX и SWAGX

SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
SWERX
Schwab Target 2040 Fund

Доходность на риск

SWERX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWERX
Ранг доходности на риск SWERX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWERX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWERX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWERXSWAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.75

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

4.95

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWERX vs. SWAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWERX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWERX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWERXSWAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.98

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.00

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.19

Корреляция

Корреляция между SWERX и SWAGX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWERX и SWAGX

Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности SWAGX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		7.45%7.19%5.00%3.83%8.31%6.96%3.33%7.69%8.57%4.13%6.76%10.85%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWERX и SWAGX

Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и SWAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWERXSWAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.24%

-19.68%

-28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-2.84%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-18.76%

-11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-4.18%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-5.72%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.00%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SWERX и SWAGX

Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWERXSWAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

1.66%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

2.70%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

4.48%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

6.06%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

5.13%

+9.68%