Сравнение SWERX с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWERX или QQQM.
Основные характеристики
| SWERX | QQQM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.45% | 24.08% |
| Дох-ть за 1 год | 23.38% | 36.70% |
| Дох-ть за 3 года | 2.71% | 9.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.81 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 15.72 | 10.24 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 3.71% |
| Дневная вол-ть | 10.02% | 17.38% |
| Макс. просадка | -48.24% | -35.05% |
| Текущая просадка | -2.39% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWERX и QQQM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и QQQM
С начала года, SWERX показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 24.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и QQQM
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWERX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и QQQM
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности QQQM в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 1.83% | 2.06% | 1.88% | 2.80% | 1.32% | 2.17% | 2.74% | 2.61% | 1.64% | 2.17% | 2.43% | 1.67% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.65% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и QQQM
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и QQQM
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) составляет 2.18%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что SWERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.