PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWERX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWERX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SWERX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWERX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		-1.37%17.71%12.74%19.06%-18.57%15.65%8.04%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, SWERX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

SWERX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.77%
1 год
16.23%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.26%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SWERX:
SWERX с SWDRXSWERX с TRRKXSWERX с SPYSWERX с QQQSWERX с VOOSWERX с SCHRSWERX с BKLC
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий SWERX и QQQM

SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
SWERX
Schwab Target 2040 Fund

Доходность на риск

SWERX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWERX
Ранг доходности на риск SWERX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWERX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWERX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWERXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.09

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.68

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.02

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

7.35

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWERX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWERX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWERX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWERXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.09

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.13

Корреляция

Корреляция между SWERX и QQQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWERX и QQQM

Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		7.29%7.19%5.00%3.83%8.31%6.96%3.33%7.69%8.57%4.13%6.76%10.85%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWERX и QQQM

Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

SWERXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.24%

-35.04%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-12.55%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-35.04%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-7.86%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-8.47%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.44%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SWERX и QQQM

Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) составляет 4.96%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что SWERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWERXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.58%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

12.79%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

22.45%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

22.24%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

22.26%

-7.44%