Сравнение SWERX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWERX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWERX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -3.60% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции SWERX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.20% соответственно.
SWERX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.01%
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и LTFIX
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWERX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
SWERX
LTFIX
Сравнение SWERX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWERX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.80 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.24 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 4.55 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWERX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.80 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWERX и LTFIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и LTFIX
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности LTFIX в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.45% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и LTFIX
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWERX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -52.73% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -11.48% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -26.80% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -33.50% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -8.71% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -7.70% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.37% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и LTFIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) составляет 4.18%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SWERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWERX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.93% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 8.89% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 15.73% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 15.37% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 15.77% | -0.96% |