Сравнение SWERX с LTFIX
SWERX (Schwab Target 2040 Fund) and LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, SWERX returned 9.97%/yr vs 11.49%/yr for LTFIX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. SWERX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for LTFIX.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и LTFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у LTFIX с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции SWERX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 9.97% против 11.49% соответственно.
SWERX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.97%
- Всё время*
- 8.39%
LTFIX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.61%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 11.49%
- Всё время*
- 8.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWERX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 10.65% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 11.61% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Correlation
The correlation between SWERX and LTFIX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г. | 0.97 |
The correlation between SWERX and LTFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWERX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
SWERX
LTFIX
Сравнение SWERX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWERX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.25 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 9.65 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWERX и LTFIX
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и LTFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWERX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -52.73% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -8.71% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -15.70% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -26.80% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -33.50% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -7.58% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.03% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и LTFIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) составляет 3.26%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что SWERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWERX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.60% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 10.71% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 12.89% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 15.61% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 15.81% | -1.01% |
Сравнение комиссий SWERX и LTFIX
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и LTFIX
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности LTFIX в 7.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 7.82% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 6.49% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SWERX and LTFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LTFIX has higher volatility (3.60%) compared to SWERX (3.26%). In terms of maximum drawdown, SWERX dropped -48.24% vs LTFIX's -52.73%.
SWERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWERX и LTFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор