Сравнение SWEGX с SCYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SCYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 12.22% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | -0.10% | 8.33% | 8.15% | 6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью -0.10%.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
SCYB
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SCYB
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.
Доходность на риск
SWEGX vs. SCYB — Ранг доходности на риск
SWEGX
SCYB
Сравнение SWEGX c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.82 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.68 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 8.84 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.64 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SCYB составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SCYB
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SCYB в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 7.06% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SCYB
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SCYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -4.92% | -52.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -4.22% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -1.14% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -0.53% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.80% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SCYB
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.28% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 2.93% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 5.68% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 5.20% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 5.20% | +12.10% |