PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWEGX с PRSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWEGX и PRSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWEGX и PRSGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™
-0.53%20.82%13.86%25.13%-16.24%22.68%11.13%25.55%-9.53%19.84%
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
-3.94%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у PRSGX с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям PRSGX по среднегодовой доходности: 11.58% против 12.52% соответственно.


SWEGX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.99%
1 год
20.64%
3 года*
17.25%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.58%

PRSGX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
14.22%
1 год
31.40%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Сравнение комиссий SWEGX и PRSGX

SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRSGX в 0.73%.


Доходность на риск

SWEGX vs. PRSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWEGX
Ранг доходности на риск SWEGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWEGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWEGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWEGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWEGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWEGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWEGX c PRSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWEGXPRSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.66

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.27

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

10.47

-2.13

SWEGX vs. PRSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWEGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSGX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWEGX и PRSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWEGXPRSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между SWEGX и PRSGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWEGX и PRSGX

Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности PRSGX в 30.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™
7.35%7.32%7.58%6.29%4.93%3.90%6.78%6.54%4.85%3.49%4.54%11.29%
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
30.60%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%

Просадки

Сравнение просадок SWEGX и PRSGX

Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке PRSGX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и PRSGX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWEGXPRSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-56.47%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.99%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-26.86%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.08%

-34.52%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-6.27%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-7.49%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.90%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SWEGX и PRSGX

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWEGXPRSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.51%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

18.36%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

24.75%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

17.78%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

18.03%

-0.73%