Сравнение SWEGX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 11.58% против 5.38% соответственно.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и NWQIX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
SWEGX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
SWEGX
NWQIX
Сравнение SWEGX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.58 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.49 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.91 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 11.90 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.58 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.86 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и NWQIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и NWQIX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и NWQIX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -23.89% | -33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -3.75% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -17.75% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -23.89% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -2.94% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -3.04% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.92% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и NWQIX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 1.50% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 2.76% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 4.41% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 5.64% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 6.31% | +10.99% |