Сравнение SWDSX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.77% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.74% против 12.25% соответственно.
SWDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.74%
VIG
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и VIG
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
SWDSX vs. VIG — Ранг доходности на риск
SWDSX
VIG
Сравнение SWDSX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 5.73 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и VIG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и VIG
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VIG в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.61% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и VIG
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -46.81% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -10.83% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -20.39% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -31.72% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -6.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -5.55% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.42% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и VIG
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.07% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 7.84% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 15.31% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 14.26% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.05% | +0.87% |