PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDSX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDSX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDSX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.45%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

SWDSX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.22%
1 год
9.25%
3 года*
12.77%
5 лет*
8.89%
10 лет*
8.74%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Dividend Equity Fund™

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с swtsxSWDSX с VDADXSWDSX с VWINXSWDSX с SWVXXSWDSX с SWLGX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий SWDSX и TOWFX

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™

Доходность на риск

SWDSX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDSXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.76

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.42

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.07

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

10.75

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDSX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDSXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.76

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.01

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.02

+0.46

Корреляция

Корреляция между SWDSX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и TOWFX

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.79%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и TOWFX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDSXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-96.18%

+46.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.39%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-96.18%

+78.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-94.95%

+88.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-21.04%

+14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.81%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и TOWFX

Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Towpath Focus Fund (TOWFX) имеют волатильность 2.68% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDSXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.60%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

6.60%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

11.95%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

1,084.26%

-1,071.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

971.53%

-954.61%