Сравнение SWDSX с HDCTX

С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции SWDSX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 8.74% против 4.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWDSX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и HDCTX.

Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.