Сравнение SWDSX с FSDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и FSDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и FSDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | -3.56% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у FSDAX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям FSDAX по среднегодовой доходности: 8.74% против 14.95% соответственно.
SWDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.74%
FSDAX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -14.26%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и FSDAX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSDAX в 0.74%.
Доходность на риск
SWDSX vs. FSDAX — Ранг доходности на риск
SWDSX
FSDAX
Сравнение SWDSX c FSDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | FSDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.48 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.02 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.96 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 7.81 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.48 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и FSDAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и FSDAX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FSDAX в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 4.65% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и FSDAX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и FSDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -60.59% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -16.13% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -22.84% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -47.08% | +6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -16.13% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -10.45% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 4.04% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и FSDAX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.68%, в то время как у Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 7.71% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 15.52% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 23.22% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 19.92% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 22.07% | -5.15% |