Сравнение SWDSX с CGCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и CGCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и CGCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.45% | 12.31% | 10.28% |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | -1.79% | 16.62% | 7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью -1.79%.
SWDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.74%
CGCV
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и CGCV
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.
Доходность на риск
SWDSX vs. CGCV — Ранг доходности на риск
SWDSX
CGCV
Сравнение SWDSX c CGCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | CGCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 5.22 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | CGCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.98 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и CGCV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и CGCV
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CGCV в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 1.57% | 1.44% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и CGCV
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и CGCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | CGCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -13.13% | -36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -10.34% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -6.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -1.68% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.41% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и CGCV
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.68%, в то время как у Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | CGCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.19% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 7.67% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 14.31% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 12.89% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 12.89% | +4.03% |