PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWDSX с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDSX и CGCV


2026 (YTD)20252024
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™
0.45%12.31%10.28%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
-1.79%16.62%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью -1.79%.


SWDSX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.22%
1 год
9.25%
3 года*
12.77%
5 лет*
8.89%
10 лет*
8.74%

CGCV

1 день
1.96%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.10%
1 год
11.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Dividend Equity Fund™

Capital Group Conservative Equity ETF

Сравнение комиссий SWDSX и CGCV

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.


Доходность на риск

SWDSX vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина

CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWDSXCGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.82

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

5.22

-0.84

SWDSX vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCV равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWDSXCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.98

-0.51

Корреляция

Корреляция между SWDSX и CGCV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и CGCV

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CGCV в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™
0.79%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
1.57%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и CGCV

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и CGCV.


Загрузка...

Показатели просадок


SWDSXCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-13.13%

-36.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-10.34%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-6.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-1.68%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.41%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и CGCV

Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.68%, в то время как у Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWDSXCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.19%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

7.67%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

14.31%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

12.89%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

12.89%

+4.03%