Сравнение SWDRX с SFHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SFHIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и SFHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDRX и SFHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -2.75% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
SFHIX Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund | -1.02% | 5.70% | 8.14% | 11.50% | -0.95% | 3.90% | 1.77% | 588.11% | 0.53% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у SFHIX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям SFHIX по среднегодовой доходности: 7.79% против 26.07% соответственно.
SWDRX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 7.79%
SFHIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 26.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и SFHIX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFHIX в 0.54%.
Доходность на риск
SWDRX vs. SFHIX — Ранг доходности на риск
SWDRX
SFHIX
Сравнение SWDRX c SFHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDRX | SFHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.79 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.50 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.71 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 5.65 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDRX | SFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.79 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 2.59 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и SFHIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и SFHIX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности SFHIX в 7.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.54% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
SFHIX Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund | 7.01% | 7.61% | 8.07% | 8.06% | 4.99% | 3.20% | 3.93% | 142.83% | 5.03% | 4.00% | 4.22% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и SFHIX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SFHIX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SFHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDRX | SFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -19.94% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -2.25% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -5.57% | -22.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -19.94% | -8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -1.46% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -0.84% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.68% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и SFHIX
Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDRX | SFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 0.70% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 1.34% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 2.16% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 1.98% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 46.68% | -34.43% |