PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFHIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SFHIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SFHIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFHIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		-1.47%5.70%8.14%11.50%-0.95%3.90%1.77%588.11%0.53%3.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SFHIX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SFHIX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 26.02% против 14.06% соответственно.

SFHIX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.23%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
3.63%
3 года*
6.90%
5 лет*
4.99%
10 лет*
26.02%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SFHIX:
SFHIX с PIMIXSFHIX с SWDRXSFHIX с FFHCXSFHIX с RCRIXSFHIX с PFLRXSFHIX с FFRSXSFHIX с AFRAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SFHIX и SPY

SFHIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SFHIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHIX
Ранг доходности на риск SFHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFHIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.96

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.49

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

7.27

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFHIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFHIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.96

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.51

0.70

+1.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между SFHIX и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHIX и SPY

Дивидендная доходность SFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		7.04%7.61%8.07%8.06%4.99%3.20%3.93%142.83%5.03%4.00%4.22%4.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SFHIX и SPY

Максимальная просадка SFHIX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SFHIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-55.19%

+35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-12.05%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-24.50%

+18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.94%

-33.72%

+13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-5.53%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-9.09%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.54%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHIX и SPY

Текущая волатильность для Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) составляет 0.86%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SFHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFHIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

5.35%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

9.50%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

19.06%

-16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

17.06%

-15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.68%

17.92%

+28.76%