Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции SFHIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,300.

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) показал доход в 1.36% с начала года и 4.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFHIX составила 26.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2019 г. с доходностью +88.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SFHIX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 7 февр. 2019 г. с доходностью +86.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund has an annualized alpha of 30.43%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.38%) than losses (11.73%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SFHIX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SFHIX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund показал максимальную просадку в 19.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.