PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (S...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00770X5766

CUSIP

00770X576

Эмитент

Shenkman Funds

Дата выпуска

14 окт. 2014 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SFHIX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) показал доход в 1.47% с начала года и 6.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFHIX составила 4.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SFHIX

С начала года

1.47%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

2.05%

1 год

6.20%

3 года

7.45%

5 лет

6.26%

10 лет

4.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFHIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.60%0.13%-0.24%-0.02%1.00%1.47%
20240.36%0.77%0.85%0.51%0.81%0.40%0.78%0.78%0.58%0.56%0.91%0.57%8.15%
20232.40%0.24%0.13%0.95%-0.15%2.01%1.13%0.93%0.68%-0.10%1.25%1.49%11.50%
20220.06%-0.60%0.18%-0.15%-1.80%-2.50%2.55%0.83%-2.27%1.33%1.16%0.40%-0.94%
20210.84%0.49%-0.14%0.49%0.45%0.38%-0.17%0.50%0.48%0.14%-0.23%0.60%3.89%
20200.37%-1.42%-11.19%3.72%3.81%0.78%2.11%1.07%0.40%-0.15%1.98%1.15%1.76%
20192.38%1.57%-0.09%1.42%-0.28%0.31%0.69%-0.21%0.43%-0.44%0.91%1.69%8.66%
20180.94%0.05%0.12%0.38%0.10%0.19%0.86%0.61%0.68%-0.19%-0.82%-2.34%0.51%
20170.34%0.52%0.06%0.31%0.35%0.00%0.66%-0.08%0.32%0.71%0.11%0.30%3.64%
2016-0.61%-0.29%2.45%1.62%0.76%-0.06%1.39%0.48%0.76%0.54%0.34%1.19%8.87%
2015-0.13%1.65%0.44%0.96%0.16%-0.41%-0.13%-0.87%-0.87%0.17%-1.39%-0.66%-1.12%
20140.86%0.31%-1.27%-0.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SFHIX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SFHIX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.20
  • За 5 лет: 2.99
  • За 10 лет: 1.23
  • За всё время: 1.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.65$0.74$0.74$0.45$0.30$0.37$0.49$0.47$0.39$0.41$0.43$0.08

Дивидендный доход

7.18%8.08%8.06%5.01%3.19%3.92%5.13%5.01%4.00%4.23%4.58%0.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.05$0.06$0.06$0.00$0.22
2024$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.74
2023$0.05$0.05$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.06$0.07$0.74
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.06$0.45
2021$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.30
2020$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2019$0.02$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.49
2018$0.02$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.47
2017$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.39
2016$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.05$0.41
2015$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2014$0.02$0.03$0.03$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund показал максимальную просадку в 19.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund составляет 0.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.94%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.1772 дек. 2020 г.219
-5.64%27 мая 2015 г.18111 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.283
-5.57%21 янв. 2022 г.1146 июл. 2022 г.13212 янв. 2023 г.246
-3.58%23 окт. 2018 г.4527 дек. 2018 г.3721 февр. 2019 г.82
-2.48%1 дек. 2014 г.1216 дек. 2014 г.4725 февр. 2015 г.59
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...