PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHIX с FFRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFHIX с FFRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).

SFHIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SFHIX и FFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFHIX и FFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		-1.47%5.70%8.14%11.50%-0.95%3.90%1.77%588.11%0.53%3.64%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, SFHIX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у FFRSX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции SFHIX превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 26.02% против 3.41% соответственно.

SFHIX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.23%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
3.63%
3 года*
6.90%
5 лет*
4.99%
10 лет*
26.02%

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Часто сравнивают с SFHIX:
SFHIX с PIMIXSFHIX с SPYSFHIX с SWDRXSFHIX с FFHCXSFHIX с RCRIXSFHIX с PFLRXSFHIX с AFRAX
Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с DFRTXFFRSX с JFIIXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с AFRAX

Сравнение комиссий SFHIX и FFRSX

SFHIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FFRSX в 0.68%.

FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

SFHIX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHIX
Ранг доходности на риск SFHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHIX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFHIXFFRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.64

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.82

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.61

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.06

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

11.11

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFHIX vs. FFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRSX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHIX и FFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFHIXFFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.51

1.31

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.06

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.19

-0.67

Корреляция

Корреляция между SFHIX и FFRSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHIX и FFRSX

Дивидендная доходность SFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности FFRSX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		7.04%7.61%8.07%8.06%4.99%3.20%3.93%142.83%5.03%4.00%4.22%4.58%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Просадки

Сравнение просадок SFHIX и FFRSX

Максимальная просадка SFHIX за все время составила -19.94%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHIX и FFRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFHIXFFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-17.13%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-1.28%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-7.54%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.94%

-17.13%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.83%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.92%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.39%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHIX и FFRSX

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SFHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFHIXFFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.58%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.62%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

2.45%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

2.42%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.68%

3.24%

+43.44%