Сравнение SFHIX с RCRIX
SFHIX (Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund) and RCRIX (RiverPark Floating Rate CMBS Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, SFHIX returned 5.39%/yr vs 5.32%/yr for RCRIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SFHIX charges 0.54%/yr vs 0.85%/yr for RCRIX.
Доходность
Сравнение доходности SFHIX и RCRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFHIX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у RCRIX с доходностью 1.91%.
SFHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 26.06%
RCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFHIX и RCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHIX Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund | 1.36% | 5.70% | 8.14% | 11.50% | -0.95% | 3.90% | 1.77% | 588.11% | 0.53% | 2.03% |
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 1.91% | 5.56% | 10.01% | 9.85% | -0.72% | 2.81% | -8.51% | 4.46% | 59.17% | 3.09% |
Correlation
The correlation between SFHIX and RCRIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFHIX vs. RCRIX — Ранг доходности на риск
SFHIX
RCRIX
Сравнение SFHIX c RCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFHIX | RCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 8.37 | -6.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 27.45 | -25.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 171.13 | -163.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFHIX | RCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 6.73 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.70 | 3.35 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.08 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SFHIX и RCRIX
Максимальная просадка SFHIX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки RCRIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHIX и RCRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFHIX | RCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.94% | -30.00% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -0.19% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.25% | -1.93% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -3.75% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -3.01% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.03% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFHIX и RCRIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что SFHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFHIX | RCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.21% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.60% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 0.77% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 1.60% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.69% | 7.93% | +38.76% |
Сравнение комиссий SFHIX и RCRIX
SFHIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии RCRIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFHIX и RCRIX
Дивидендная доходность SFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности RCRIX в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 4.95% | 5.30% | 6.85% | 7.90% | 3.80% | 2.34% | 3.16% | 3.36% | 49.16% | 3.64% | 0.00% | 0.00% |
SFHIX Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund | 7.61% | 7.61% | 8.07% | 8.06% | 4.99% | 3.20% | 3.93% | 142.83% | 5.03% | 4.00% | 4.22% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
SFHIX and RCRIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFHIX has higher volatility (0.46%) compared to RCRIX (0.21%). In terms of maximum drawdown, SFHIX dropped -19.94% vs RCRIX's -30.00%.
RCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.73 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFHIX и RCRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор