Сравнение SFHIX с FFHCX
SFHIX (Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund) and FFHCX (Fidelity Series Floating Rate High Income Fund) are both mutual funds - SFHIX is a Bank Loan fund managed by Shenkman, while FFHCX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SFHIX returned 25.99%/yr vs 5.56%/yr for FFHCX. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SFHIX charges 0.54%/yr vs 0.00%/yr for FFHCX.
Доходность
Сравнение доходности SFHIX и FFHCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFHIX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у FFHCX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции SFHIX превзошли акции FFHCX по среднегодовой доходности: 25.99% против 5.56% соответственно.
SFHIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 25.99%
- Всё время*
- 22.50%
FFHCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 5.56%
- Всё время*
- 5.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SFHIX и FFHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHIX Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund | 1.89% | 5.70% | 8.14% | 11.50% | -0.95% | 3.90% | 1.77% | 588.11% | 0.53% | 3.64% |
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | 2.37% | 6.02% | 8.49% | 13.19% | -1.55% | 5.66% | 2.54% | 9.42% | 1.36% | 4.80% |
Correlation
The correlation between SFHIX and FFHCX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.56 |
The correlation between SFHIX and FFHCX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFHIX vs. FFHCX — Ранг доходности на риск
SFHIX
FFHCX
Сравнение SFHIX c FFHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFHIX | FFHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.76 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.77 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 16.35 | -10.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFHIX и FFHCX
Максимальная просадка SFHIX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки FFHCX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHIX и FFHCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFHIX | FFHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.94% | -21.45% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -1.14% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.25% | -3.12% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -5.81% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.94% | -21.45% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.11% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.92% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.33% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFHIX и FFHCX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SFHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFHIX | FFHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.31% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 1.81% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 2.50% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 3.11% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.70% | 4.17% | +42.53% |
Сравнение комиссий SFHIX и FFHCX
SFHIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FFHCX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFHIX и FFHCX
Дивидендная доходность SFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что сопоставимо с доходностью FFHCX в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | 6.91% | 8.11% | 8.46% | 9.47% | 3.83% | 3.64% | 4.61% | 5.92% | 6.68% | 4.80% | 5.16% | 4.37% |
SFHIX Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund | 6.93% | 7.61% | 8.07% | 8.06% | 4.99% | 3.20% | 3.93% | 142.83% | 5.03% | 4.00% | 4.22% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
SFHIX and FFHCX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFHIX has higher volatility (0.66%) compared to FFHCX (0.31%). In terms of maximum drawdown, SFHIX dropped -19.94% vs FFHCX's -21.45%.
FFHCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFHIX и FFHCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор