Сравнение SWDRX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDRX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -2.75% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWDRX имеют среднегодовую доходность 7.79%, а акции PMTIX немного впереди с 8.05%.
SWDRX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 7.79%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и PMTIX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWDRX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
SWDRX
PMTIX
Сравнение SWDRX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDRX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.95 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.41 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.12 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 5.30 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.95 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и PMTIX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.54% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и PMTIX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -52.14% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -7.49% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -23.05% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -25.87% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.85% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -6.83% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.59% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и PMTIX
Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеют волатильность 3.28% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.33% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 5.61% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 9.78% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 10.53% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 11.19% | +1.06% |