Сравнение SWDRX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDRX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -2.75% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 7.79% против 9.79% соответственно.
SWDRX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 7.79%
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и LTRIX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWDRX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
SWDRX
LTRIX
Сравнение SWDRX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDRX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.27 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.96 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 4.66 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDRX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и LTRIX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.54% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и LTRIX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDRX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -51.39% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -10.65% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -26.25% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -31.56% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -8.04% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -7.26% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.20% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и LTRIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 3.28%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDRX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.53% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 8.04% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 14.30% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 14.52% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 14.77% | -2.52% |