PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDRX с FFTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDRX с FFTHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX).

SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FFTHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDRX и FFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDRX и FFTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		-2.75%14.87%10.52%16.38%-17.00%12.52%13.49%20.41%-7.20%17.55%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		-2.36%19.16%11.03%17.67%-17.67%14.44%17.14%24.49%-8.40%20.73%

Доходность по периодам

С начала года, SWDRX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у FFTHX с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям FFTHX по среднегодовой доходности: 7.79% против 9.67% соответственно.

SWDRX

1 день
0.06%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-0.71%
1 год
11.29%
3 года*
10.72%
5 лет*
5.49%
10 лет*
7.79%

FFTHX

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
0.40%
1 год
15.46%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Fund

Fidelity Freedom 2035 Fund

Часто сравнивают с SWDRX:
SWDRX с SWYEXSWDRX с VTHRXSWDRX с SWPPXSWDRX с SWERXSWDRX с SWIRXSWDRX с SCHGSWDRX с SWTSX
Часто сравнивают с FFTHX:
FFTHX с VTTHXFFTHX с FIHFXFFTHX с FSKAXFFTHX с FFTWXFFTHX с JEPIFFTHX с FFEZXFFTHX с FZROX

Сравнение комиссий SWDRX и FFTHX

SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFTHX в 0.71%.

FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund

Доходность на риск

SWDRX vs. FFTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDRX
Ранг доходности на риск SWDRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FFTHX
Ранг доходности на риск FFTHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDRX c FFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDRXFFTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.83

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.63

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

7.29

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDRX vs. FFTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDRX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTHX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDRX и FFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDRXFFTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.29

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между SWDRX и FFTHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDRX и FFTHX

Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности FFTHX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		8.54%8.31%6.37%4.28%6.77%6.92%3.23%6.60%7.03%4.86%5.87%9.35%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		5.15%5.03%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%3.17%4.00%5.97%

Просадки

Сравнение просадок SWDRX и FFTHX

Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки FFTHX в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и FFTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDRXFFTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-52.86%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.78%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-25.94%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.17%

-28.81%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-7.52%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-7.00%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.96%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDRX и FFTHX

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 3.28%, в то время как у Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDRXFFTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.39%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

7.13%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

12.01%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

12.31%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

13.48%

-1.23%