PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTHX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFTHXFCNTX
Дох-ть с нач. г.12.35%32.72%
Дох-ть за 1 год22.73%38.98%
Дох-ть за 3 года-2.01%1.96%
Дох-ть за 5 лет3.58%10.30%
Дох-ть за 10 лет4.02%8.66%
Коэф-т Шарпа2.422.61
Коэф-т Сортино3.503.49
Коэф-т Омега1.451.49
Коэф-т Кальмара0.950.42
Коэф-т Мартина15.7116.08
Индекс Язвы1.45%2.49%
Дневная вол-ть9.38%15.36%
Макс. просадка-50.94%-99.34%
Текущая просадка-6.20%-93.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFTHX и FCNTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и FCNTX

С начала года, FFTHX показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 32.72%. За последние 10 лет акции FFTHX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 4.02% против 8.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.56%
12.78%
FFTHX
FCNTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTHX и FCNTX

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.


FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
График комиссии FFTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTHX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTHX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTHX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTHX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTHX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTHX, с текущим значением в 15.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.71
FCNTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNTX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNTX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNTX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNTX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNTX, с текущим значением в 16.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.08

Сравнение коэффициента Шарпа FFTHX и FCNTX

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.61
FFTHX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и FCNTX

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FCNTX в 0.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
1.49%1.60%2.27%2.30%1.06%1.53%1.67%1.12%1.40%4.20%9.03%7.08%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.38%0.48%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.30%0.31%7.55%7.89%

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и FCNTX

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.20%
-1.34%
FFTHX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) составляет 2.31%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31%
3.97%
FFTHX
FCNTX