PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFTHX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTHX и FSKAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
-2.36%19.16%11.03%17.67%-17.67%14.44%17.14%24.49%-8.40%20.73%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FFTHX показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FFTHX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.67% против 13.23% соответственно.


FFTHX

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
0.40%
1 год
15.46%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.67%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom 2035 Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Сравнение комиссий FFTHX и FSKAX

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


Доходность на риск

FFTHX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFTHX
Ранг доходности на риск FFTHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTHX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTHXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.83

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.29

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.04

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

5.05

+2.24

FFTHX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFTHXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.83

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между FFTHX и FSKAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и FSKAX

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FSKAX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
5.15%5.03%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%3.17%4.00%5.97%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и FSKAX

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и FSKAX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFTHXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-35.01%

-17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-12.42%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-25.39%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-35.01%

+6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.92%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-4.05%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.57%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и FSKAX

Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.39% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFTHXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.42%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

9.40%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

18.50%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

17.38%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

18.42%

-4.94%