PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTHX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFTHXFSKAX
Дох-ть с нач. г.12.35%21.53%
Дох-ть за 1 год22.73%34.09%
Дох-ть за 3 года-2.01%7.28%
Дох-ть за 5 лет3.58%14.48%
Дох-ть за 10 лет4.02%12.22%
Коэф-т Шарпа2.422.76
Коэф-т Сортино3.503.66
Коэф-т Омега1.451.51
Коэф-т Кальмара0.953.69
Коэф-т Мартина15.7117.58
Индекс Язвы1.45%1.96%
Дневная вол-ть9.38%12.50%
Макс. просадка-50.94%-35.01%
Текущая просадка-6.20%-1.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFTHX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и FSKAX

С начала года, FFTHX показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 21.53%. За последние 10 лет акции FFTHX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 4.02% против 12.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.56%
12.05%
FFTHX
FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTHX и FSKAX

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
График комиссии FFTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTHX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTHX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTHX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTHX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTHX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTHX, с текущим значением в 15.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.71
FSKAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSKAX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSKAX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSKAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSKAX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSKAX, с текущим значением в 17.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.58

Сравнение коэффициента Шарпа FFTHX и FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.76
FFTHX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и FSKAX

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FSKAX в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
1.49%1.60%2.27%2.30%1.06%1.53%1.67%1.12%1.40%4.20%9.03%7.08%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и FSKAX

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -50.94%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.20%
-1.23%
FFTHX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) составляет 2.31%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31%
3.17%
FFTHX
FSKAX