PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTHX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTHX с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

FFTHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTHX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		-0.17%19.16%11.03%17.67%-17.67%14.44%30.51%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FFTHX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

FFTHX

1 день
2.25%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
2.43%
1 год
17.54%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.91%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2035 Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FFTHX:
FFTHX с VTTHXFFTHX с FIHFXFFTHX с FSKAXFFTHX с FFTWXFFTHX с FFEZXFFTHX с FZROXFFTHX с FCNTX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий FFTHX и JEPI

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

FFTHX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTHX
Ранг доходности на риск FFTHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTHX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTHXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.61

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.95

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.79

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

3.83

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTHX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTHXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.61

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.04

-0.57

Корреляция

Корреляция между FFTHX и JEPI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и JEPI

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		5.04%5.03%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%3.17%4.00%5.97%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и JEPI

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTHXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-13.71%

-39.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-10.28%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-13.71%

-12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-4.53%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-2.07%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.12%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и JEPI

Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTHXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.90%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

6.36%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

13.24%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

11.06%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

10.88%

+2.62%