PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTHX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFTHXJEPI
Дох-ть с нач. г.13.87%15.91%
Дох-ть за 1 год25.13%21.29%
Дох-ть за 3 года-1.66%8.56%
Коэф-т Шарпа2.582.91
Коэф-т Сортино3.724.06
Коэф-т Омега1.481.59
Коэф-т Кальмара1.025.33
Коэф-т Мартина16.8420.85
Индекс Язвы1.45%0.99%
Дневная вол-ть9.44%7.08%
Макс. просадка-50.94%-13.71%
Текущая просадка-4.94%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FFTHX и JEPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и JEPI

С начала года, FFTHX показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.83%
9.11%
FFTHX
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTHX и JEPI

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
График комиссии FFTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTHX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTHX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTHX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTHX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTHX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTHX, с текущим значением в 16.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.84
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа FFTHX и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
2.91
FFTHX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и JEPI

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности JEPI в 7.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
1.47%1.60%2.27%2.30%1.06%1.53%1.67%1.12%1.40%4.20%9.03%7.08%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.06%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и JEPI

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -50.94%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.94%
0
FFTHX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и JEPI

Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
2.04%
FFTHX
JEPI