PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTHX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.38%
8.46%
FFTHX
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, FFTHX показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.85%.


FFTHX

С начала года

11.94%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

4.91%

1 год

18.59%

5 лет (среднегодовая)

3.43%

10 лет (среднегодовая)

3.85%

JEPI

С начала года

14.85%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

7.81%

1 год

17.75%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FFTHXJEPI
Коэф-т Шарпа1.972.57
Коэф-т Сортино2.833.57
Коэф-т Омега1.361.51
Коэф-т Кальмара0.874.69
Коэф-т Мартина12.3818.13
Индекс Язвы1.48%1.00%
Дневная вол-ть9.29%7.05%
Макс. просадка-50.94%-13.71%
Текущая просадка-6.55%-1.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTHX и JEPI

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
График комиссии FFTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FFTHX и JEPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTHX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTHX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.972.57
Коэффициент Сортино FFTHX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.833.57
Коэффициент Омега FFTHX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.51
Коэффициент Кальмара FFTHX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.874.69
Коэффициент Мартина FFTHX, с текущим значением в 12.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.3818.13
FFTHX
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
2.57
FFTHX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и JEPI

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности JEPI в 7.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
1.50%1.60%2.27%2.30%1.06%1.53%1.67%1.12%1.40%4.20%9.03%7.08%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.12%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и JEPI

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -50.94%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.55%
-1.00%
FFTHX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и JEPI

Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
2.14%
FFTHX
JEPI